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株デイトレ講座【板寄せ方式】

   ↑  2010/06/24 (木)  カテゴリー: 株講座
板寄せ方式とは寄り付き時、または引け時に株価を決め約定させるための方法です。

通常のザラバ中の株価決定の方法は単純なのですが板寄せ方式はけっこう複雑です。

前場寄り付き時、前場引け時、後場寄り付き時、大引け時、また、特別気配によって一時売買が停止した後の寄り付き時に使われる方式です。

板寄せ方式で始値が決まり約定されるまでに行われる手順は大きく分けて以下の3つです。

①【成行注文を始値で約定させる】

②【始値より高い買い指値注文、始値より安い売り指値注文を始値で約定させる】

③【始値にある買い指値注文、売り指値注文を始値で約定させる】


言葉だけでは難しいので板の変化の様子を見ながら始値決定から寄り付くまでの流れを見ていきましょう。


板

①寄り付く直前の注文状況です。

単純に指値、成行の注文の数量をそのまま表示させているものです。

実際板にはこのような表示はされませんがイメージを掴みやすいようにこのように表示しています。


板1


②始値は注文一致数が一番多いところになります。

今回の場合、注文一致数が一番多い株価は100円になります。(自動的にコンピュータが計算している)

寄り付く瞬間の状況です。

まずは成行注文を最優先して約定させます。

買い成行注文3000株と売り成行注文2000株をぶつけて約定させたいのですが数量が合わないため、買い成行注文2000株と売り成行注文2000株だけがまず100円で約定されます。

このため、買い成行注文1000株だけが余ります。


板2

③次に、始値100円より高い買い注文(計4000株)と始値より安い売り注文(計3000株)をぶつけて約定させます。

100円より高い買い注文が3000株ではなく4000株なのは先程の余った買い成行注文1000株(最優先)があるためです。

しかし数量が合わないため、100円より高い買い注文3000株(成行注文含む)と100円より安い売り注文3000株だけがまず100円で約定されます。

この中でも優先度の低い101円の買い指値注文1000株だけが余ります。


板3

④次に、始値100円にある買い指値注文と売り指値注文をぶつけて約定させたいのですが先程の101円の買い指値注文1000株が余っているため、まず101円の買い注文1000株と100円の売り注文1000株だけが100円で約定されます。


板4

⑤最後に、始値100円にある買い注文(計3000株)と売り注文(計4000株)をぶつけて約定させます。

しかし数量が合わないため、100円の買い注文3000株と100円の売り注文3000株だけが100円で約定されます。

この中でも優先度の低い100円の売り指値注文1000株だけが余ります。


板5

⑥これが寄り付き直後の板の様子です。

初値100円で計9000株が約定されました。

この先の取引は通常の取引方法となります。

①から⑤の板の様子は実際は見えませんし、一瞬で寄り付いてしまいます。

寄り付きで売買する時は成行と指値での優先度はさほど変わりません。

先程の例で言えば100円の買い指値注文1000株だけが約定しませんでしたが、始値以上の指値注文は全て約定しています。

そのため、ストップ高分の資金が拘束される成行注文より買いなら寄り付きそうな株価より高い指値注文、売りなら寄り付きそうな株価より安い指値注文をする方が効率がいいと言えます。

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