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FX&株講座【移動平均線・ゴールデンクロス・デッドクロス】

   ↑  2010/04/11 (日)  カテゴリー: FX&株(共通)講座
今回は移動平均線・ゴールデンクロス・デッドクロスについてです。

◆移動平均線

トレーダーによっては移動平均線のことをMA(Mooving Average)と呼ぶこともあります。

移動平均線は基本であるとはいうものの、チャート、出来高、トレンドラインなどと比べてみてもとても奥が深いように思います。

テクニカル指標の計算にも使われているくらいなので売買をする上で大切なのは分かりますが本によって活用の仕方が違うしトレーダーによっても活用の仕方が違うので非常に曖昧で分かりにくいからです。

私も分からない故に平均線を参考にして売買するということは今までほとんどしていません。

なので今回は本やホームページなどを参考にして移動平均線について徹底的に勉強していきたいと思います。

《移動平均線とは?》
一定期間の直近終値の平均を結んだラインでデイトレでは5本移動平均線、12本移動平均線の2本を使うトレーダーが多いみたいです。

ただ場合によっては25本移動平均線がよく機能する場合などもあり、そこが難しいところと言えます。

《計算方法は?》
例えば5本移動平均線の場合、現在から過去のローソク足5本の終値の平均値を結んだもので一般的な5分足チャートで表示すると60円→60円→61円→62円→63円(現時点)と終値が推移した場合(60+60+61+62+63÷5=61.2)61.2円が現時点での5本移動平均線が通る値になります。

移動平均線

また移動平均線とはその期間にトレーダー達が買ったレート(株価)の平均を表しているものであり、値が移動平均線より上にあるとその期間に買ったトレーダー達は含み益があり、下にあると含み損を抱えている状態であると分かります。

《どう活用するのか?》
①移動平均線の向きからレート(株価)のトレンドを捉えることが出来ます。

移動平均線はレート(株価)の流れを平均化してなだらかにしたものなので右肩上がりなら上昇トレンド、右肩下がりなら下降トレンドということが分かります。

短期の移動平均線ほどだましが多いのでトレンドをつかむためには12本線や25本線を使います。

また5本線、12本線、25本線の3本を表示させ、上から順に5本線、12本線、25本線と並んでいる場合『順パターン』となり、強い上昇トレンドであることが分かります。

逆に25本線、12本線、5本線と並んでいる場合『逆順パターン』となり、強い下降トレンドであることが分かります。

②移動平均線が株価の反発ポイントになることがあります。

移動平均線はその期間にトレーダー達が買ったレート(株価)の平均なので値が移動平均線が抜けるのにはエネルギーが必要です。

また今までの経験からここで反発するかもと思って買ったり売ったりするトレーダーもいるので反発しやすいポイントになります。

もしレート(株価)が移動平均線を抜ければトレンドの転換点になる可能性が高くなります。

下落している値が反発しやすいのは移動平均線が上向きの時、上昇している値が反発しやすいのは移動平均線が下向きの時が多くなります。

反発

③移動平均線は値を引き寄せるという習性があり、移動平均線と値との離れ具合(乖離率)で近いうちに値が反発するということを予想することが出来ます。

一般的に長期の移動平均線ほど引き付ける力があります。

上の画像からも分かりますが値が移動平均線から上に離れると下に引き付けられ、下に離れると上に引き付けられているのが分かります。

この乖離率は株の場合、仕手株などを除いて±30%程度が引き戻されるメドとなります。

また日経平均では長期線(200日線・26週線)との乖離率が±15~20%で目先反発することが多いようです。

④複数の移動平均線の動きを一緒に見ることで買いタイミングや売りタイミングが分かります。

これは次のゴールデンクロス、デッドクロスに関係することなのでそちらで紹介します。

◆ゴールデンクロス(GC)・デッドクロス(DC)

短期の移動平均線が長期の移動平均線の上に抜ける瞬間のことをゴールデンクロス、逆に短期の移動平均線が長期の移動平均線の下に抜ける瞬間のことをデッドクロスと言います。

名前を見ても分かる通り、ゴールデンクロスは買いタイミング、デッドクロスは売りタイミングとなります。

とあるサイトに面白い実験が載ってましたので紹介します。

コンピュータにある条件をプログラミングして株20銘柄1年間自動的に売買(スイングトレード)をさせるという実験です。

条件は以下の通り。

《買い》
40日移動平均線と100日移動平均線のゴールデンクロスがあり、株価が40日移動平均線より上の時。

《売り》
株価が40日移動平均線を下回ったら。

《空売り》
40日移動平均線と100日移動平均線のデッドクロスがあり、株価が40日移動平均線より下の時。

《買い戻し》
株価が40日移動平均線を上回ったら。

たったこれだけの条件で20銘柄のうち、16もの銘柄がプラスだったそうです。

これからも分かるようにゴールデンクロス、デッドクロスは売買タイミングを図る上で非常に有効な手段であることが分かります。

ただデイトレでは短い期間の移動平均線しか使わないため、前回紹介したVWAPと同様で過去に持っていたトレーダー達の動向などによってはだましも多々出るようです。

またゴールデンクロスとデッドクロスはクロスする時の移動平均線の向きと値の位置により信頼度が変わります。

ゴールデンクロスの買いタイミングとして一番信頼出来るのは長期線が上向きの時に短期線が上に抜け更にレート(株価)がこれらの平均線の上に位置している場合。

レート(株価)が下にあったり長期線が横ばい、または下降中だと信頼度が落ちます。

デッドクロスの売りタイミングとして一番信頼出来るのは長期線が下向きの時に短期線が下に抜け更にレート(株価)がこれらの平均線の下に位置している場合。

レート(株価)が上にあったり長期線が横ばい、または上昇中だと信頼度が落ちます。

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