心機一転!株からFXスキャルピングに転向の株太郎奮闘ブログ!パチンコ依存→株デイトレ→1年で退場→FXと転向を続け、FXには一番の可能性を感じて日々奮闘中! ユーロ円のみのトレード。 不定期な仕事をしている為、毎日は出来ませんが頑張ります。

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FX&株デイトレ講座【テクニカル指標②】

   ↑  2010/05/02 (日)  カテゴリー: FX&株(共通)講座
今回はテクニカル指標についてです。

以前にも一度、テクニカル指標に触れたことがありますが、今回は具体的に、特にデイトレやスキャルピングで使えるテクニカル指標について勉強していきたいと思います。

またテクニカル指標というと、どうも難しくて理解し辛い部分があると思うので初心者でも分かるように分かりやすく書いてみたつもりです。

なお、初心者の方は当ブログのローソク足移動平均線出来高についての記事を先に読んでおくことをおすすめします。


◆パラボリック
《簡単な概要》
今現在のトレンドとトレンド転換点をいち早く捉えるためのテクニカル指標。

《メリット》
急騰、急落の際のレート(株価)の動くスピードも計算に取り入れているため、移動平均線より早くトレンド転換点を捉えることが出来る。

《デメリット》
もみ合い局面では参考にならない。

《買いサイン》
レート(株価)の上に位置している●印にレート(株価)がぶつかり、下に移った時。

※徹底的な買いサインではなくもみ合い、下降トレンドから上昇トレンドに変わったことを表す。

《売りサイン》
レート(株価)の下に位置している●印にレート(株価)がぶつかり、指標が上に移った時。

※徹底的な売りサインではなくもみ合い、上昇トレンドから下降トレンドに変わったことを表す。

パラボリック


◆MACD(マックディー)
《簡単な概要》
移動平均線の動きだけでは掴みにくいレート(株価)の転換点をより早く捉えることが出来る。

仕組みは簡単で長期の移動平均線と短期の移動平均線の2本の平均線同士がどれくらい離れているのかを表すものである。

計算式は短期の移動平均線の値-長期の移動平均線の値=MACDの値になる。

なのでゴールデンクロスとデッドクロスをするところは短期の移動平均線の値と長期の移動平均線の値が同じになるのでMACDの値は0になり、MACDの値がマイナスからプラスに転じる時がゴールデンクロス、プラスからマイナスに転じる時がデッドクロスとなる。

また、MACDの動きを滑らかにした移動平均線(シグナル線)の2本を使う時もある。

《メリット》
移動平均線だけを参考にすると、ゴールデンクロスやデッドクロスをするまでサインが表れないのでどうしても手遅れになる。

しかし、MACDの値の流れを見ることでゴールデンクロスやデッドクロスの時期が近付く(短期線と長期線が近付く)までの過程が読み取れ、より早くサインが表れる。

《デメリット》
レート(株価)が山谷を描く動きをする場合は良いがもみ合い、ジリ高、ジリ安の局面では騙しが多い。

《買いサイン》
MACDの値がマイナス圏で下がっていて、それが上向きに転換した時。

シグナル線を使う時はMACDがシグナル線を上回った時。

《売りサイン》
MACDの値がプラス圏で上がっていて、それが下向きに転換した時。

シグナル線を使う時はMACDがシグナル線を下回った時。

MACD.png


◆移動平均線乖離率
《簡単な概要》
移動平均線はレート(株価)を引き寄せるという習性があり、移動平均線とレート(株価)との離れ具合(移動平均線乖離率)から近いうちに反発するであろうと予想するものである。

一般的に長期の移動平均線ほど株価を引き付ける力が強いと言われている。

移動平均線乖離率の値は移動平均線が100円の位置でその時の株価が110円だとすると、移動平均線乖離率は+10%、株価が90円だとすると、-10%となる。

また、移動平均線乖離率の他に移動平均線乖離度というテクニカル指標があるが理論は全く同じである。

ただ、表示される値の基準が0%ではなく、100%になるという違いがある。

《メリット》
ほぼ全ての相場で買われ過ぎ、売られ過ぎが分かる。

《デメリット》
材料による急騰、急落、仕手株などでは意味がない。

銘柄や為替ペアによって移動平均線乖離率の目安は変わってくるため、過去の移動平均線乖離率を調べて癖を掴む必要がある。

《買いサイン》
-30%を割った時、または-30%を割った後に上げに転じ、-30%を上回った時。

一概には言えず、下落時は特に注意が必要。

《売りサイン》
+30%を上回った時、または+30%を上回った後に下げに転じ、+30%を下回った時。

一概には言えない。

※図は移動平均線乖離度。乖離率


◆サイコロジカル・ライン
《簡単な概要》
サイコロジカルとは心理的という意味で株価変動では高い日も安い日もそう何日も続くものではない。

このような人間心理の飽きや疲れの原始的リズムを根拠に今後の値動きを予想するものである。

例えば一定期間を12日とした場合に日足のローソク足12本のうち、4本の陽線と8本の陰線が出れば4を12で割ってサイコロジカル・ラインの値は33.3%となる。

《メリット》
ほぼ全ての相場で買われ過ぎ、売られ過ぎが分かる。

《デメリット》
値幅の概念がないため、サイコロジカル・ラインの値が高く高値圏というサインが出ても、レート(株価)が大して上がっていないということがある。 

《買いサイン》
25%以下になった時。

つまり12本のローソク足のうち、3本が陽線、9本が陰線だった場合。

《売りサイン》
75%以上になった時。

つまり12本のローソク足のうち、9本が陽線、3本が陰線だった場合。

サイコロジカルライン


◆ボリューム・レシオ(VR)
《簡単な概要》
株特有の指標。

出来高は株価に先行すると言われる通り、株価の動きを予想する上で出来高は非常に重要なもの。

ボリューム・レシオは一定期間の株価上昇時の出来高の合計と株価下降時の出来高の合計の比率を表したものである。

一定期間の株価上昇時の出来高合計と下降時の出来高合計が同じであれば、ボリューム・レシオの値が100%で上昇時の出来高合計が下降時の出来高合計より10%多ければボリューム・レシオの値は110%になる。

また、下落時の出来高合計を計算に含まない指標もあり、その場合には100%が上限となる。

《メリット》
ほぼ全ての相場で出来高の変化から相場の転換点を捉えることが出来る。

《デメリット》
天井圏では数値にばらつきが多くなり、参考にしにくい。

出来高が少ない銘柄では参考にならない。

《買いサイン》
70%を割った時。

100%を上限とする指標では20%を割った時。

※徹底的な買いサインではなく、底値圏の可能性が高く目先反発すると予想される。

《売りサイン》
450%を上回った時。

100%を上限とする指標では80%を越えた時。

※徹底的な売りサインではなく、高値圏の可能性が高く目先反落すると予想される。

ボリュームレシオ


◆RSI
《簡単な概要》
一定期間内の値上がり時の値幅と、その期間内の値幅全ての合計との比率を表したものである。

計算式は一定期間内の値上がり時の値幅合計÷一定期間内の全ての値幅合計×100=RSIとなる。

例えば一定期間を10日にして10日連続値上がりした場合はRSIは100%となる。

50%を越えると強気相場、50%を下回ると弱気相場と判断出来る。

《メリット》
ほぼ全ての相場で買われ過ぎ、売られ過ぎが分かる。

《デメリット》
急騰、急落局面では騙しが多く、買いサイン、売りサインが出っぱなしになってしまう。

《買いサイン》
20%を割った時、または20%を割った後に上げに転じ、20%を上回った時。

《売りサイン》
80%を上回った時、または80%を上回った後に下げに転じ、80%を下回った時。

RSI


◆ストキャスティックス(STC)
《簡単な概要》
ストキャスティックスにはファースト・STCとスロー・STCの2種類があり、一般的には分かりやすいスロー・STCを使用することが多い。

スロー・STCでは%Dラインという線とそれを滑らかにした移動平均線(SDライン)の2本がある。

直近の終値が一定期間の最高値と最安値の間のどの程度の水準にあるのかを0%~100%で表したものである。

%Dラインが50%を越えると強気相場、50%を下回ると弱気相場と判断出来る。

《メリット》
一定期間の最高値、最安値を参考にしているため、どのような局面でも買われ過ぎ、売られ過ぎが分かる。

《デメリット》
最高値や最安値を更新し続ける銘柄では常に買いサイン、売りサインが出てしまう。

《買いサイン》
%Dラインが75%以上でSDラインを下回り、更に%Dラインが75%を下回った時。

《売りサイン》
%Dラインが25%以下でSDラインを上回り、更に%Dラインが25%を上回った時。

STC

◆RCI
《簡単な概要》
仕組みが複雑なので出来るだけ簡単に説明。

一定期間内の値上がった日と日数との関係の深さ(相関)を数値で表したものである。

例えば、一定期間を10日として10日連続値上がりした場合、1日目から10日目までレート(株価)は日数と沿って上がっていくのでレート(株価)と日数の関係が一番深い(相関が高い)状態でRCIは100%となる。

逆に10日連続値下がりした場合、1日目から10日目までレート(株価)は日数と反して下がっていくのでレート(株価)と日数の関係が一番薄い(逆相関)状態でRCIは0%となる。

このレート(株価)と日数の関係の深さを0%~100%で表したものがRCIである。

80%以上で高値圏、20%以下で安値圏と判断出来る。

短期線と長期線の2本を使う。

《メリット》
ほぼ全ての局面で売られ過ぎが分かる。

《デメリット》
値幅の概念がないため、RCIの値が高く高値圏というサインがあっても、レート(株価)が大して上がっていないということがある。

《買いサイン》
20%を下回り、上昇に転じた時。

20%以下で短期線と長期線がゴールデンクロスした時。

50%以下でV字を描いて反転する時。

《売りサイン》
売り時を探すのにこの指標は適していないため、特に無し。


◆ボリンジャー・バンド
《簡単な概要》
一定期間内の株価を参考にして導き出した平均値から今後の株価がある一定の範囲内に入るであろうと予想するもの。

一般的には真ん中に移動平均線、その上に+σ線、+2σ線、+3σ線があり、下に-σ線、-2σ線、-3σ線がある。

±σ線内にレート(株価)が入る確率は68.27%、±2σ線内に入る確率が95.45%、±3σ線内に入る確率が99.45%である。

しかし、この確率はローソク足1つ1つが全く無関係であるという前提での確率であり、レート(株価)は実際、直前のレート(株価)と大きく関係しているため、この通りにはならない。

実際にこれを株価で実験したデータがある。

±2σ線をはみ出たローソク足の次のローソク足が±2σ線をはみ出る確率はこの指標の根拠から言えば95.45%だが実際は約45%であった。

このことからも確率を重要視することは危ないということが言える。

またボリンジャー・バンドの幅(バンド幅)は株価が大きく動くと広がり、もみ合いになると縮まるという特徴がある。

《メリット》
移動平均線乖離率と違い、銘柄、トレンドによって買われ過ぎ、売られ過ぎの範囲が変わる。

《デメリット》
ローソク足と次のローソク足とは関係が深いため、確率自体が曖昧。

《買いサイン》
バンド幅が大きい時に-2σ線、または-3σ線をレート(株価)が越えた時。(逆張り)

バンド幅が小さい時にバンド幅が広がりながら+2σ線をレート(株価)が越えた時。(順張り)

《売りサイン》
バンド幅が大きい時に+2σ線、または+3σ線をレート(株価)が越えた時。

バンド幅が小さい時にバンド幅が広がりながら-2σ線をレート(株価)が越えた時。

※このツールではσ線は2本しかありません。
ボリンジャーバンド


以上になります。

買いサイン、売りサインは一概には言えない部分があり、騙しサインも多々出現します。

それは未来の値動きを完璧に予想することが不可能なので仕方ありません。

また、テクニカル指標の説明等に誤りがありましたらご指摘お願いします。

P.S.
今回、テクニカル指標について勉強してみて、様々な方向から今後の値動きを予想しようとする指標それぞれに個性があり、非常に面白かったです。

どの理論が正しいということはありませんが、相場やそのトレーダーに合ったテクニカル指標を見つけることが大切そうです。

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Comment


ちゃんもとさんへ

コメントありがとうございます
一応頑張って書いているのでそう言っていただけると続けていく原動力となります
今後ともよろしくお願いします

株太郎 |  2010/05/08 (土) 22:29


感動しました

はじめまして
良いブログですね。
感動しました。

ちゃんもと |  2010/05/08 (土) 22:08


こんばんは。

リンク承認ありがとうございます
こちらからもリンクさせていただきました、今後ともよろしくお願いします

株太郎 |  2010/05/02 (日) 08:16


こんばんは。
リンク完了しました。
これからよろしくお願いします。

ヤマト |  2010/05/01 (土) 22:19 [ 編集 ]

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